报 告 人：侯浩杰，北京大学数学科学学院博士生
报告时间：2023年11月10日（周五）上午9:00-10:00
报告地点：金融工程研究中心 105学术报告厅
报告摘要：
Let 
be the point process formed by the positions of all
particles alive at time 
in a branching Brownian motion with
drift and killed upon reaching 0. We study the asymptotic expansions of 
for 
and 
under the assumption that 
for large 
in the regime of 
. These results extend and sharpen the
results of Louidor and Saglietti [J. Stat. Phys, 2020] and Kesten [Stochastic
Process. Appl., 1978].
报告人简介: 侯浩杰，北京大学数学科学学院博士生。2019年本科毕业于北京大学，研究方向为分支马氏过程和测度值马氏过程。导师为任艳霞教授。
